В большинстве случаев для создания объекта MySQLConnection используется метод cursor():

import mysql.connector

cnx = mysql.connector.connect(database='world')
cursor = cnx.cursor()

Также можно создать курсор, передав объект MySQLConnection в метод MySQLCursor:

import mysql.connector
from mysql.connector.cursor import MySQLCursor

cnx = mysql.connector.connect(database='world')
cursor = MySQLCursor(cnx)

Аргумент connection является необязательным. Если его опустить, курсор будет создан, но при этом метод execute() будет вызывать исключение.