numpy.corrcoef

numpy.corrcoef(x, y=None, rowvar=1, bias=, ddof=) [source]

Возвращает коэффициенты корреляции Пирсона.

Для получения дополнительной информации см. документацию для cov. Связь между матрицей коэффициентов корреляции, R, и матрицей ковариации, C, выражается следующим образом:

Значения R лежат в интервале от -1 до 1 включительно.

Параметры:

x : array_like Одномерный или двумерный массив, содержащий несколько переменных и наблюдений. Каждая строка массива x представляет переменную, а каждый столбец — отдельное наблюдение всех этих переменных. Также см. rowvar ниже. y : array_like, необязательно Дополнительный набор переменных и наблюдений. y имеет такую же форму, как и x. rowvar : int, необязательно Если rowvar отлично от нуля (по умолчанию), каждая строка представляет переменную, а столбцы — наблюдения. В противном случае связь транспонируется: каждый столбец представляет переменную, а строки содержат наблюдения. bias : _NoValue, необязательно Не оказывает влияния, не используйте. Устарело начиная с версии 1.10.0. ddof : _NoValue, необязательно Не оказывает влияния, не используйте. Устарело начиная с версии 1.10.0.

Возвращает:

R : ndarray Матрица коэффициентов корреляции переменных.

См. также

cov

Матрица ковариации

Примечания

Эта функция принимает, но игнорирует аргументы bias и ddof. Это сделано для обеспечения обратной совместимости с предыдущими версиями этой функции. Эти аргументы не влияли на значения возвращаемых данных и могут быть безопасно проигнорированы в этой и предыдущих версиях numpy.