numpy.irr

numpy.irr(values) [source]

Возвращает внутреннюю норму доходности (IRR).

Это «средняя» периодически нарастающая норма доходности, которая дает чистую приведенную стоимость 0,0; для более полного объяснения см. примечания ниже.

decimal.Decimal тип не поддерживается.

Параметры:

Параметры:	`values : array_like, shape(N,)` Входящие денежные потоки на период времени. По соглашению, чистые «взносы» являются отрицательными, а чистые «выплаты» — положительными. Таким образом, например, по крайней мере первый элемент `values`, который представляет собой начальное инвестирование, обычно будет отрицательным.
Возвращает:	`out : float` Внутренняя норма доходности для периодических входных значений.

values : array_like, shape(N,): Входящие денежные потоки на период времени. По соглашению, чистые «взносы» являются отрицательными, а чистые «выплаты» — положительными. Таким образом, например, по крайней мере первый элемент values, который представляет собой начальное инвестирование, обычно будет отрицательным.

Возвращает:

out : float: Внутренняя норма доходности для периодических входных значений.

Примечания

Внутренняя норма доходности (IRR) лучше всего понимается на примере (иллюстрированном с помощью np.irr в разделе Примеры ниже). Предположим, что кто-то инвестирует 100 единиц, а затем делает следующие выплаты через равные (фиксированные) интервалы: 39, 59, 55, 20. Предполагая, что конечное значение равно 0, инвестиция в 100 единиц приносит 173 единицы; однако из-за сочетания начисления процентов и периодических выплат «средняя» норма доходности не является просто 0,73/4 или (1,73)^0,25-1. Скорее, это решение (для $r$ ) уравнения:

$-100 + \frac{39}{1+r} + \frac{59}{(1+r)^2} + \frac{55}{(1+r)^3} + \frac{20}{(1+r)^4} = 0$

В общем случае для values $= [v_0, v_1, ... v_M]$ , irr является решением уравнения: [G]

$\sum_{t=0}^M{\frac{v_t}{(1+irr)^{t}}} = 0$

Ссылки

[G]	Л. Дж. Гитман, «Принципы финансового менеджмента, краткое изложение», 3-е изд., Addison-Wesley, 2003, стр. 348.

Примеры

>>> round(np.irr([-100, 39, 59, 55, 20]), 5)
0.28095
>>> round(np.irr([-100, 0, 0, 74]), 5)
-0.0955
>>> round(np.irr([-100, 100, 0, -7]), 5)
-0.0833
>>> round(np.irr([-100, 100, 0, 7]), 5)
0.06206
>>> round(np.irr([-5, 10.5, 1, -8, 1]), 5)
0.0886

(Сравните с примером, приведенным для numpy.lib.financial.npv)

© 2005–2019 NumPy Developers
Licensed under the 3-clause BSD License.
https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.17.0/reference/generated/numpy.irr.html