numpy.corrcoef

numpy.corrcoef(x, y=None, rowvar=True, bias=<no value>, ddof=<no value>) [source]

Возвращает коэффициенты корреляции Пирсона.

Дополнительные сведения см. в документации по cov. Связь между матрицей коэффициентов корреляции, R, и матрицей ковариаций, C, имеет вид

Значения R находятся в интервале от -1 до 1 включительно.

Параметры

xarray_like

Массив одномерный или двумерный, содержащий несколько переменных и наблюдений. Каждая строка массива x представляет переменную, а каждый столбец — одно наблюдение по всем этим переменным. Также см. rowvar ниже.

yarray_like, optional

Дополнительный набор переменных и наблюдений. Массив y имеет ту же форму, что и x.

rowvarbool, optional

Если rowvar имеет значение True (по умолчанию), то каждая строка представляет переменную, а столбцы — наблюдения. В противном случае связь транспонирована: каждый столбец представляет переменную, а строки содержат наблюдения.

bias_NoValue, optional

Не оказывает влияния, не использовать.

Устарело начиная с версии 1.10.0.

ddof_NoValue, optional

Не оказывает влияния, не использовать.

Устарело начиная с версии 1.10.0.

Возвращает

Rndarray

Матрица коэффициентов корреляции переменных.

См. также

cov

Матрица ковариаций

Примечания

Из-за округления с плавающей точкой результирующий массив может не быть эрмитовым, диагональные элементы могут не быть равны 1, и элементы могут не удовлетворять неравенству abs(a) <= 1. Вещественные и мнимые части ограничены интервалом [-1, 1] в попытке улучшить ситуацию, но это не сильно помогает в комплексном случае.

Данная функция принимает, но игнорирует аргументы bias и ddof. Это сделано для обратной совместимости с предыдущими версиями этой функции. Эти аргументы не влияли на значения возвращаемых данных функции и могут быть спокойно проигнорированы в этой и предыдущих версиях numpy.