pandas.Series.rolling

Series.rolling(window, min_periods=None, freq=None, center=False, win_type=None, axis=0)

Обеспечивает скользящие преобразования.

Новая в версии 0.18.0.

Параметры:

window : int Размер скользящего окна. Это количество наблюдений, используемых для расчета статистики. min_periods : int, по умолчанию None Минимальное количество наблюдений в окне, необходимое для получения значения (в противном случае результат — NA). freq : строка или объект DateOffset, необязательно (по умолчанию None) (УСТАРЕЛО) Частота для приведения данных к виду перед вычислением статистики. Указывается как строка частоты или объект DateOffset. center : boolean, по умолчанию False Установить метки в центре окна. win_type : строка, по умолчанию None указывает тип окна, см. примечания ниже axis : int, по умолчанию 0

Возвращает:

подкласс Window для конкретной операции

Примечания

По умолчанию результат устанавливается на правом краю окна. Это можно изменить на центр окна, установив center=True.

Ключевое слово freq используется для приведения временных рядов к указанной частоте путем ресемплирования данных. Это делается с параметрами по умолчанию для resample() (т.е. используя mean).

Распознаваемые типы окон:

• boxcar
• triang
• blackman
• hamming
• bartlett
• parzen
• bohman
• blackmanharris
• nuttall
• barthann
• kaiser (требуется beta)
• gaussian (требуется std)
• general_gaussian (требуется power, width)
• slepian (требуется width).