pandas.core.window.Rolling.cov

Rolling.cov(other=None, pairwise=None, ddof=1, **kwargs) [source]

скользящая выборочная ковариация

Параметры:

other : Series, DataFrame или ndarray, необязательно если не указано, по умолчанию равно self и генерирует парные результаты pairwise : bool, по умолчанию None Если False, то будут использоваться только совпадающие столбцы между self и other, и результат будет DataFrame. Если True, то будут вычислены все парные комбинации, и результат будет Panel в случае входных DataFrame. В случае отсутствия элементов будут использоваться только полные парные наблюдения. ddof : int, по умолчанию 1 Delta Degrees of Freedom. Делитель, используемый в расчетах, равен N - ddof, где N представляет количество элементов.

Возвращает:

тип, совпадающий с типом входных данных

См. также

pandas.Series.rolling, pandas.DataFrame.rolling