pandas.core.window.EWM.corr

EWM.corr(other=None, pairwise=None, **kwargs) [source]

экспоненциально взвешенная выборочная корреляция

Параметры:

other : Series, DataFrame или ndarray, необязательно если не указано, по умолчанию используется self и создается парный вывод pairwise : bool, по умолчанию None Если False, то будут использоваться только совпадающие столбцы между self и other, и вывод будет DataFrame. Если True, то будут вычисляться все парные комбинации, и вывод будет DataFrame с MultiIndex в случае входных DataFrame. В случае отсутствующих элементов будут использоваться только полные парные наблюдения. bias : boolean, по умолчанию False Использовать стандартную поправку на смещение оценки

Возвращает:

тип, совпадающий с типом входных данных

См. также

pandas.Series.ewm, pandas.DataFrame.ewm