pandas.core.window.Rolling.kurt

Rolling.kurt(**kwargs) [source]

Вычисление несмещённой скользящей эксцесса.

Эта функция использует определение эксцесса Фишера без смещения.

Параметры:	**kwargs В разработке.
Возвращает:	Series или DataFrame Тип возвращаемого объекта определяется вызывающим объектом скользящего вычисления

См. также

Series.rolling

Вызов объекта с данными Series

DataFrame.rolling

Вызов объекта с DataFrame

Series.kurt

Эквивалентный метод для Series

DataFrame.kurt

Эквивалентный метод для DataFrame

scipy.stats.skew

Третий момент плотности вероятности

scipy.stats.kurtosis

Ссылка на метод SciPy

Примечания

Для скользящего вычисления требуется минимум 4 периода.

Примеры

В примере ниже показано скользящее вычисление с размером окна четыре, соответствующее эквивалентному вызову функции, используя scipy.stats.

>>> arr = [1, 2, 3, 4, 999]
>>> fmt = "{0:.6f}"  # limit the printed precision to 6 digits
>>> import scipy.stats
>>> print(fmt.format(scipy.stats.kurtosis(arr[:-1], bias=False)))
-1.200000
>>> print(fmt.format(scipy.stats.kurtosis(arr[1:], bias=False)))
3.999946
>>> s = pd.Series(arr)
>>> s.rolling(4).kurt()
0         NaN
1         NaN
2         NaN
3   -1.200000
4    3.999946
dtype: float64