pandas.core.window.Rolling.std

Rolling.std(ddof=1, *args, **kwargs) [source]

Вычисление скользящего стандартного отклонения.

Нормализован по умолчанию на N-1. Это можно изменить с помощью аргумента ddof.

Параметры:	ddof : int, по умолчанию 1 Delta Degrees of Freedom. Разделитель, используемый в расчетах, равен N - ddof, где N представляет количество элементов. *args, **kwargs Для совместимости с NumPy. Дополнительные аргументы не используются.
Возвращаемые значения:	Series или DataFrame Возвращает тот же тип объекта, что и вызвавший скользящее вычисление.

См. также

Series.rolling

Вызов объекта с данными Series

DataFrame.rolling

Вызов объекта с DataFrame

Series.std

Эквивалентный метод для Series

DataFrame.std

Эквивалентный метод для DataFrame

numpy.std

Эквивалентный метод для массива Numpy

Примечания

Значение по умолчанию ddof 1, используемое в Series.std, отличается от значения по умолчанию ddof 0 в numpy.std.

Для скользящего вычисления требуется как минимум один период.

Примеры

>>> s = pd.Series([5, 5, 6, 7, 5, 5, 5])
>>> s.rolling(3).std()
0         NaN
1         NaN
2    0.577350
3    1.000000
4    1.000000
5    1.154701
6    0.000000
dtype: float64

>>> s.expanding(3).std()
0         NaN
1         NaN
2    0.577350
3    0.957427
4    0.894427
5    0.836660
6    0.786796
dtype: float64