pandas.core.window.Rolling.var

Rolling.var(ddof=1, *args, **kwargs) [source]

Вычисление несмещенной скользящей дисперсии.

Нормализуется по N-1 по умолчанию. Это можно изменить, используя аргумент ddof.

Параметры:	ddof : int, по умолчанию 1 Delta Degrees of Freedom. Делитель, используемый в расчётах, равен N - ddof, где N представляет количество элементов. *args, **kwargs Для совместимости с NumPy. Дополнительные аргументы не используются.
Возвращает:	Series или DataFrame Возвращает тот же тип объекта, что и вызывающий объект скользящего расчёта.

См. также

Series.rolling

Вызов объекта с данными Series

DataFrame.rolling

Вызов объекта с DataFrames

Series.var

Эквивалентный метод для Series

DataFrame.var

Эквивалентный метод для DataFrame

numpy.var

Эквивалентный метод для массива Numpy

Примечания

По умолчанию ddof значение 1, используемое в Series.var(), отличается от значения по умолчанию ddof 0 в numpy.var().

Для скользящего расчёта требуется минимум 1 период.

Примеры

>>> s = pd.Series([5, 5, 6, 7, 5, 5, 5])
>>> s.rolling(3).var()
0         NaN
1         NaN
2    0.333333
3    1.000000
4    1.000000
5    1.333333
6    0.000000
dtype: float64

>>> s.expanding(3).var()
0         NaN
1         NaN
2    0.333333
3    0.916667
4    0.800000
5    0.700000
6    0.619048
dtype: float64