pandas.core.window.Expanding.cov

Expanding.cov(other=None, pairwise=None, ddof=1, **kwargs) [source]

Вычисление скользящей выборочной ковариации.

Параметры:

other : Series, DataFrame, or ndarray, optional Если не указано, то по умолчанию будет использоваться self, и на выходе будут получены парные значения. pairwise : bool, default None Если False, то будут использоваться только совпадающие столбцы между self и other, и вывод будет DataFrame. Если True, то будут рассчитаны все парные комбинации, а вывод будет MultiIndexed DataFrame в случае входных DataFrame. В случае отсутствующих элементов будут использованы только полные парные наблюдения. ddof : int, default 1 Дельта степеней свободы. Делитель, используемый в расчётах, это N - ddof, где N представляет количество элементов. **kwargs Ключевые аргументы, которые нужно передать в func.

Возвращает:

Series или DataFrame Тип возвращаемого значения определяется вызывающей стороной.

См. также

Series.expanding

Расширяющаяся обработка Series.

DataFrame.expanding

Расширяющаяся обработка DataFrame.