pandas.core.window.Rolling.cov

Rolling.cov(other=None, pairwise=None, ddof=1, **kwargs) [source]

Вычисление скользящей выборочной ковариации.

Параметры:

other : Series, DataFrame, or ndarray, optional Если не указано, по умолчанию будет равно self и создаст парные результаты. pairwise : bool, default None Если False, то будут использоваться только совпадающие столбцы между self и other, и результат будет DataFrame. Если True, то будут вычислены все парные комбинации, и результат будет DataFrame с индексами в виде кортежей (MultiIndexed DataFrame) в случае входных DataFrame. В случае отсутствующих элементов будут использованы только полные парные наблюдения. ddof : int, default 1 Дельта степеней свободы. Разделитель, используемый в расчётах, равен N - ddof, где N представляет количество элементов. **kwargs Ключевые аргументы, которые будут переданы в func.

Возвращает:

Series или DataFrame Тип возвращаемого значения определяется вызывающим методом.

См. также

Series.rolling

Скользящее вычисление для Series.

DataFrame.rolling

Скользящее вычисление для DataFrame.