pandas.DataFrame.ewm

DataFrame.ewm(com=None, span=None, halflife=None, alpha=None, min_periods=0, adjust=True, ignore_na=False, axis=0) [source]

Предоставляет экспоненциально взвешенные функции.

Введено в версии 0.18.0.

Параметры:

com : float, optional Задает затухание в терминах центра масс, \(\alpha = 1 / (1 + com),\text{ для } com \geq 0\) span : float, optional Задает затухание в терминах размаха, \(\alpha = 2 / (span + 1),\text{ для } span \geq 1\) halflife : float, optional Задает затухание в терминах периода полураспада, \(\alpha = 1 - exp(log(0.5) / halflife),\text{ для } halflife > 0\) alpha : float, optional Задает коэффициент сглаживания \(\alpha\) напрямую, \(0 < \alpha \leq 1\) Введено в версии 0.18.0. min_periods : int, default 0 Минимальное количество наблюдений в окне, необходимое для получения значения (в противном случае результат — NA). adjust : bool, default True Деление на коэффициент затухания в начальных периодах для учета дисбаланса относительных весов (рассматривая EWMA как скользящую среднюю). ignore_na : bool, default False Игнорировать пропущенные значения при вычислении весов; задать True для воспроизведения поведения до версии 0.15.0

Возвращает:

a Окно, подклассированное для конкретной операции

См. также

rolling

Предоставляет расчеты скользящих окон.

expanding

Предоставляет расширяющие преобразования.

Примечания

Должен быть задан ровно один из центра масс, размаха, периода полураспада и альфа. Допустимые значения и соотношение между параметрами указаны в описаниях параметров выше; подробное объяснение см. по ссылке в конце этого раздела.

Когда adjust имеет значение True (по умолчанию), взвешенные средние вычисляются с использованием весов (1-alpha)**(n-1), (1-alpha)**(n-2), …, 1-alpha, 1.

Когда adjust имеет значение False, взвешенные средние вычисляются рекурсивно как:

weighted_average[0] = arg[0]; weighted_average[i] = (1-alpha)*weighted_average[i-1] + alpha*arg[i].

Когда ignore_na имеет значение False (по умолчанию), веса основаны на абсолютных позициях. Например, веса x и y, используемые при вычислении окончательной взвешенной средней [x, None, y], составляют (1-alpha)**2 и 1 (если adjust имеет значение True) и (1-alpha)**2 и alpha (если adjust имеет значение False).

Когда ignore_na имеет значение True (воспроизведение поведения до версии 0.15.0), веса основаны на относительных позициях. Например, веса x и y, используемые при вычислении окончательной взвешенной средней [x, None, y], составляют 1-alpha и 1 (если adjust имеет значение True) и 1-alpha и alpha (если adjust имеет значение False).

Дополнительные сведения см. по адресу http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/computation.html#exponentially-weighted-windows

Примеры

>>> df = pd.DataFrame({'B': [0, 1, 2, np.nan, 4]})
     B
0  0.0
1  1.0
2  2.0
3  NaN
4  4.0

>>> df.ewm(com=0.5).mean()
          B
0  0.000000
1  0.750000
2  1.615385
3  1.615385
4  3.670213