pandas.core.window.Expanding.var

Expanding.var(self, ddof=1, *args, **kwargs) [source]

Вычисление несмещённой расширяющейся дисперсии.

Нормализуется на N-1 по умолчанию. Это можно изменить, используя параметр ddof.

Параметры:	ddof : int, default 1 Степень свободы. Знаменатель, используемый в расчётах, равен N - ddof, где N представляет количество элементов. *args, **kwargs Для совместимости с NumPy. Дополнительные аргументы не используются.
Возвращаемое значение:	Серия или DataFrame Возвращает тот же тип объекта, что и вызывающий объект расширяющего вычисления.

См. также

Series.expanding

Вызов объекта с данными Series.

DataFrame.expanding

Вызов объекта с DataFrame.

Series.var

Эквивалентный метод для Series.

DataFrame.var

Эквивалентный метод для DataFrame.

numpy.var

Эквивалентный метод для Numpy массива.

Примечания

Значение по умолчанию ddof в Series.var() равно 1, что отличается от значения по умолчанию ddof в numpy.var() (0).

Для расчёта скользящего среднего требуется минимум 1 период.

Примеры

>>> s = pd.Series([5, 5, 6, 7, 5, 5, 5])
>>> s.rolling(3).var()
0         NaN
1         NaN
2    0.333333
3    1.000000
4    1.000000
5    1.333333
6    0.000000
dtype: float64

>>> s.expanding(3).var()
0         NaN
1         NaN
2    0.333333
3    0.916667
4    0.800000
5    0.700000
6    0.619048
dtype: float64