pandas.core.window.Rolling.cov

Rolling.cov(self, other=None, pairwise=None, ddof=1, **kwargs) [source]

Расчёт скользящей выборочной ковариации.

Параметры:

other : Series, DataFrame, or ndarray, optional Если не указано, по умолчанию принимает self и генерирует парные результаты. pairwise : bool, default None Если False, то используются только совпадающие столбцы между self и other, и результатом будет DataFrame. Если True, то будут рассчитаны все парные комбинации, и результатом будет DataFrame с MultiIndexed индексом в случае входных DataFrame. При наличии пропущенных элементов будут использованы только полные парные наблюдения. ddof : int, default 1 Дельта степеней свободы. Делитель, используемый в расчётах, это N - ddof, где N представляет количество элементов. **kwargs Ключевые аргументы, передаваемые в func.

Возвращает:

Series или DataFrame Тип возвращаемого значения определяется вызывающей стороной.

См. также

Series.rolling

Скользящее окно для Series.

DataFrame.rolling

Скользящее окно для DataFrame.