pandas.core.window.Rolling.std

Rolling.std(self, ddof=1, *args, **kwargs) [source]

Вычисление скользящего стандартного отклонения.

Нормализуется по N-1 по умолчанию. Это можно изменить, используя аргумент ddof.

Параметры:	ddof : int, default 1 Степень свободы. Делитель, используемый в расчётах, равен N - ddof, где N представляет количество элементов. *args, **kwargs Для совместимости с NumPy. Дополнительные аргументы не используются.
Возвращаемое значение:	Series или DataFrame Возвращает тот же тип объекта, что и вызывающий объект скользящего расчёта.

См. также

Series.rolling

Вызов объекта со данными Series.

DataFrame.rolling

Вызов объекта с данными DataFrame.

Series.std

Эквивалентный метод для Series.

DataFrame.std

Эквивалентный метод для DataFrame.

numpy.std

Эквивалентный метод для массива Numpy.

Примечания

По умолчанию значение ddof (1), используемое в Series.std, отличается от значения ddof (0) по умолчанию в numpy.std.

Для выполнения скользящего расчёта требуется минимум один период.

Примеры

>>> s = pd.Series([5, 5, 6, 7, 5, 5, 5])
>>> s.rolling(3).std()
0         NaN
1         NaN
2    0.577350
3    1.000000
4    1.000000
5    1.154701
6    0.000000
dtype: float64

>>> s.expanding(3).std()
0         NaN
1         NaN
2    0.577350
3    0.957427
4    0.894427
5    0.836660
6    0.786796
dtype: float64