pandas.core.window.rolling.Rolling.kurt

Rolling.kurt(numeric_only=False, **kwargs)[source]

Вычисление скользящего значения эксцесса по определению Фишера без смещения.

Параметры

numeric_only:bool, по умолчанию False

Включать только столбцы с плавающей точкой, целыми числами и булевыми значениями.

Добавлена в версии 1.5.0.

**kwargs

Для совместимости с NumPy, не влияет на результат.

Устарело начиная с версии 1.5.0.

Возвращает

Series или DataFrame

Тип возвращаемого значения совпадает с исходным объектом с типом данных np.float64.

См. также

scipy.stats.kurtosis

Ссылка на метод SciPy.

pandas.Series.rolling

Вызов rolling с данными Series.

pandas.DataFrame.rolling

Вызов rolling с данными DataFrame.

pandas.Series.kurt

Агрегирование kurt для Series.

pandas.DataFrame.kurt

Агрегирование kurt для DataFrame.

Примечания

Для расчета требуется как минимум четыре периода.

Примеры

Пример ниже покажет скользящее вычисление с размером окна четыре, соответствующее эквивалентному вызову функции с помощью scipy.stats.

>>> arr = [1, 2, 3, 4, 999]
>>> import scipy.stats
>>> print(f"{scipy.stats.kurtosis(arr[:-1], bias=False):.6f}")
-1.200000
>>> print(f"{scipy.stats.kurtosis(arr[1:], bias=False):.6f}")
3.999946
>>> s = pd.Series(arr)
>>> s.rolling(4).kurt()
0         NaN
1         NaN
2         NaN
3   -1.200000
4    3.999946
dtype: float64