pandas.Series.autocorr

Series.autocorr(lag=1)[source]

Вычисление автокорреляции с задержкой N.

Этот метод вычисляет корреляцию Пирсона между рядом и его сдвинутым вариантом.

Параметры

lag:int, по умолчанию 1

Количество задержек, применяемых перед вычислением автокорреляции.

Возвращает

float

Корреляция Пирсона между self и self.shift(lag).

См. также

Series.corr

Вычисление корреляции между двумя рядами.

Series.shift

Смещение индекса на заданное количество периодов.

DataFrame.corr

Вычисление парной корреляции столбцов.

DataFrame.corrwith

Вычисление парной корреляции между строками или столбцами двух объектов DataFrame.

Примечания

Если корреляция Пирсона не определена, возвращается ‘NaN’.

Примеры

>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05])
>>> s.autocorr()  
0.10355...
>>> s.autocorr(lag=2)  
-0.99999...

Если корреляция Пирсона не определена, то возвращается ‘NaN’.

>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0])
>>> s.autocorr()
nan