pandas.core.groupby.SeriesGroupBy.cov

SeriesGroupBy.cov(other, min_periods=None, ddof=1)[source]

Вычисление ковариации с помощью Series, исключая пропущенные значения.

Два объекта Series не обязаны иметь одинаковую длину и будут выровнены внутри перед вычислением ковариации.

Параметры:

other:Series

Series, с которым вычисляется ковариация.

min_periods:int, необязательно

Минимальное количество наблюдений, необходимое для получения корректного результата.

ddof:int, по умолчанию 1

Дельта степеней свободы. Делитель, используемый в расчётах, равен N - ddof, где N представляет количество элементов.

Возвращаемое значение:

float

Ковариация между Series и other, нормированная на N-1 (несмещённая оценка).

См. также

DataFrame.cov

Вычисление парной ковариации столбцов.

Примеры

>>> s1 = pd.Series([0.90010907, 0.13484424, 0.62036035])
>>> s2 = pd.Series([0.12528585, 0.26962463, 0.51111198])
>>> s1.cov(s2)
-0.01685762652715874