pandas.core.window.ewm.ExponentialMovingWindow.corr

ExponentialMovingWindow.corr(other=None, pairwise=None, numeric_only=False)[source]

Вычисление выборочной корреляции экспоненциально взвешенного момента (ewm).

Параметры:

other:Series или DataFrame, необязательно

Если не указано, по умолчанию используется self, и будет выведен парный результат.

pairwise:bool, по умолчанию None

Если False, будут использованы только соответствующие столбцы между self и other, и результат будет DataFrame. Если True, будут вычислены все парные комбинации, и результат будет DataFrame с индексом MultiIndex в случае входных данных DataFrame. В случае отсутствия элементов будут использоваться только полные парные наблюдения.

numeric_only:bool, по умолчанию False

Включать только столбцы с плавающей запятой, целыми числами, булевыми значениями.

Добавлена в версии 1.5.0.

Возвращаемое значение:

Series или DataFrame

Тип возвращаемого значения совпадает с исходным объектом с типом данных np.float64.

См. также

pandas.Series.ewm

Вызов ewm со данными Series.

pandas.DataFrame.ewm

Вызов ewm со данными DataFrame.

pandas.Series.corr

Агрегирование corr для Series.

pandas.DataFrame.corr

Агрегирование corr для DataFrame.

Примеры

>>> ser1 = pd.Series([1, 2, 3, 4])
>>> ser2 = pd.Series([10, 11, 13, 16])
>>> ser1.ewm(alpha=.2).corr(ser2)
0         NaN
1    1.000000
2    0.982821
3    0.977802
dtype: float64