pandas.core.window.expanding.Expanding.cov

Expanding.cov(other=None, pairwise=None, ddof=1, numeric_only=False)[source]

Вычисление скользящей выборочной ковариации.

Параметры:

other:Series или DataFrame, необязательно

Если не предоставлено, по умолчанию используется self, и генерируется парное значение.

pairwise:bool, по умолчанию None

Если False, то используются только совпадающие столбцы между self и other, и результат будет DataFrame. Если True, то будут вычислены все парные комбинации, и результат будет DataFrame с MultiIndexed в случае DataFrame-входных данных. В случае отсутствующих элементов будут использоваться только полные парные наблюдения.

ddof:int, по умолчанию 1

Delta Degrees of Freedom. Делитель, используемый в расчетах, равен N - ddof, где N представляет количество элементов.

numeric_only:bool, по умолчанию False

Включать только столбцы с плавающей точкой, целыми числами и булевыми значениями.

Введен в версии 1.5.0.

Возвращаемое значение:

Series или DataFrame

Тип возвращаемого значения совпадает с исходным объектом с типом данных np.float64.

См. также

pandas.Series.expanding

Вызов expanding с данными Series.

pandas.DataFrame.expanding

Вызов expanding с DataFrame.

pandas.Series.cov

Агрегирование cov для Series.

pandas.DataFrame.cov

Агрегирование cov для DataFrame.

Примеры

>>> ser1 = pd.Series([1, 2, 3, 4], index=['a', 'b', 'c', 'd'])
>>> ser2 = pd.Series([10, 11, 13, 16], index=['a', 'b', 'c', 'd'])
>>> ser1.expanding().cov(ser2)
a         NaN
b    0.500000
c    1.500000
d    3.333333
dtype: float64