pandas.DataFrame.resample

DataFrame.resample(rule, axis=_NoDefault.no_default, closed=None, label=None, convention=_NoDefault.no_default, kind=_NoDefault.no_default, on=None, level=None, origin='start_day', offset=None, group_keys=False)[source]

Перевыборка временных рядов данных.

Удобный метод для преобразования частоты и перевыборки временных рядов. Объект должен иметь индекс типа datetime (DatetimeIndex, PeriodIndex или TimedeltaIndex), или вызывающий должен передать метку временного ряда/индекса типа datetime в параметр on/level.

Параметры:

rule:DateOffset, Timedelta или str

Строка или объект смещения, представляющий целевое преобразование.

axis:{0 или ‘index’, 1 или ‘columns’}, по умолчанию 0

Ось, используемая для увеличения или уменьшения выборки. Для Series этот параметр не используется и по умолчанию равен 0. Должен быть DatetimeIndex, TimedeltaIndex или PeriodIndex.

Устарело начиная с версии 2.0.0: Используйте frame.T.resample(…) вместо этого.

closed:{‘right’, ‘left’}, по умолчанию None

Сторона интервала бина, которая закрыта. По умолчанию 'left' для всех смещений частот, кроме ‘ME’, ‘YE’, ‘QE’, ‘BME’, ‘BA’, ‘BQE’ и ‘W’, для которых значение по умолчанию 'right'.

label:{‘right’, ‘left’}, по умолчанию None

Метка грани бина, используемая для метки корзины. По умолчанию 'left' для всех смещений частот, кроме ‘ME’, ‘YE’, ‘QE’, ‘BME’, ‘BA’, ‘BQE’ и ‘W’, для которых значение по умолчанию 'right'.

convention:{‘start’, ‘end’, ‘s’, ‘e’}, по умолчанию ‘start’

Только для PeriodIndex, управляет использованием начала или конца rule.

Устарело начиная с версии 2.2.0: Преобразуйте PeriodIndex в DatetimeIndex перед перевыборкой вместо этого.

kind:{‘timestamp’, ‘period’}, необязательно, по умолчанию None

Передайте ‘timestamp’, чтобы преобразовать результирующий индекс в DateTimeIndex, или ‘period’, чтобы преобразовать его в PeriodIndex. По умолчанию сохраняется представление входных данных.

Устарело начиная с версии 2.2.0: Явно преобразуйте индекс в нужный тип вместо этого.

on:str, необязательно

Для DataFrame, столбец, используемый вместо индекса для перевыборки. Столбец должен быть типа datetime.

level:str или int, необязательно

Для MultiIndex, уровень (имя или номер), используемый для перевыборки. level должен быть типа datetime.

origin:Timestamp или str, по умолчанию ‘start_day’

Маркер времени, на основе которого производится корректировка группировки. Временная зона origin должна соответствовать временной зоне индекса. Если строка, должна быть одной из следующих:

• ‘epoch’: origin — 1970-01-01

• ‘start’: origin — первое значение временного ряда

• ‘start_day’: origin — первый день в полночь временного ряда

• ‘end’: origin — последнее значение временного ряда

• ‘end_day’: origin — полдень потолка последнего дня

Введено в версии 1.3.0.

Примечание

Действует только для частот Tick (т.е. фиксированных частот, таких как дни, часы и минуты, а не месяцы или кварталы).

offset:Timedelta или str, по умолчанию None

Смещение Timedelta, добавляемое к origin.

group_keys:bool, по умолчанию False

Включать ли ключи групп в индекс результата при использовании .apply() для перевыбранного объекта.

Введено в версии 1.5.0: Если не указать group_keys, поведение, зависящее от значений, сохранится из pandas 1.4 и более ранних версий (см. Заметки о выпуске pandas 1.5.0 для примеров).

Изменено в версии 2.0.0: group_keys теперь по умолчанию False.

Возвращаемое значение:

pandas.api.typing.Resampler

Объект Resampler.

См. также

Series.resample

Перевыборка Series.

DataFrame.resample

Перевыборка DataFrame.

groupby

Группировка Series/DataFrame по отображению, функции, метке или списку меток.

asfreq

Переиндексация Series/DataFrame с заданной частотой без группировки.

Примечания

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.

Дополнительную информацию о строках смещений см. в данной ссылке.

Примеры

Начнем с создания временного ряда с 9 отметками времени с интервалом в одну минуту.

>>> index = pd.date_range('1/1/2000', periods=9, freq='min')
>>> series = pd.Series(range(9), index=index)
>>> series
2000-01-01 00:00:00    0
2000-01-01 00:01:00    1
2000-01-01 00:02:00    2
2000-01-01 00:03:00    3
2000-01-01 00:04:00    4
2000-01-01 00:05:00    5
2000-01-01 00:06:00    6
2000-01-01 00:07:00    7
2000-01-01 00:08:00    8
Freq: min, dtype: int64

Сгруппируем временной ряд по 3-минутным интервалам и просуммируем значения отметки времени, попадающие в каждый интервал.

>>> series.resample('3min').sum()
2000-01-01 00:00:00     3
2000-01-01 00:03:00    12
2000-01-01 00:06:00    21
Freq: 3min, dtype: int64

Перегруппируем временной ряд по 3-минутным интервалам, как в предыдущем примере, но метки каждого интервала будут соответствовать правой границе вместо левой. Обратите внимание, что значение в корзине, используемое в качестве метки, не включается в эту корзину. Например, в исходном ряду корзина 2000-01-01 00:03:00 содержит значение 3, но суммарное значение в перегруппированной корзине с меткой 2000-01-01 00:03:00 не включает 3 (если бы включало, суммарное значение было бы 6, а не 3).

>>> series.resample('3min', label='right').sum()
2000-01-01 00:03:00     3
2000-01-01 00:06:00    12
2000-01-01 00:09:00    21
Freq: 3min, dtype: int64

Чтобы включить это значение, закроем правую сторону интервала бина, как показано ниже.

>>> series.resample('3min', label='right', closed='right').sum()
2000-01-01 00:00:00     0
2000-01-01 00:03:00     6
2000-01-01 00:06:00    15
2000-01-01 00:09:00    15
Freq: 3min, dtype: int64

Увеличьте масштаб временного ряда до интервалов в 30 секунд.

>>> series.resample('30s').asfreq()[0:5]   # Select first 5 rows
2000-01-01 00:00:00   0.0
2000-01-01 00:00:30   NaN
2000-01-01 00:01:00   1.0
2000-01-01 00:01:30   NaN
2000-01-01 00:02:00   2.0
Freq: 30s, dtype: float64

Увеличьте масштаб временного ряда до интервалов в 30 секунд и заполните значения NaN с использованием метода ffill.

>>> series.resample('30s').ffill()[0:5]
2000-01-01 00:00:00    0
2000-01-01 00:00:30    0
2000-01-01 00:01:00    1
2000-01-01 00:01:30    1
2000-01-01 00:02:00    2
Freq: 30s, dtype: int64

Увеличьте масштаб временного ряда до интервалов в 30 секунд и заполните значения NaN с использованием метода bfill.

>>> series.resample('30s').bfill()[0:5]
2000-01-01 00:00:00    0
2000-01-01 00:00:30    1
2000-01-01 00:01:00    1
2000-01-01 00:01:30    2
2000-01-01 00:02:00    2
Freq: 30s, dtype: int64

Передайте пользовательскую функцию через apply

>>> def custom_resampler(arraylike):
...     return np.sum(arraylike) + 5
...
>>> series.resample('3min').apply(custom_resampler)
2000-01-01 00:00:00     8
2000-01-01 00:03:00    17
2000-01-01 00:06:00    26
Freq: 3min, dtype: int64

Для объектов DataFrame можно использовать ключевое слово on для указания столбца вместо индекса для перевыборки.

>>> d = {'price': [10, 11, 9, 13, 14, 18, 17, 19],
...      'volume': [50, 60, 40, 100, 50, 100, 40, 50]}
>>> df = pd.DataFrame(d)
>>> df['week_starting'] = pd.date_range('01/01/2018',
...                                     periods=8,
...                                     freq='W')
>>> df
   price  volume week_starting
0     10      50    2018-01-07
1     11      60    2018-01-14
2      9      40    2018-01-21
3     13     100    2018-01-28
4     14      50    2018-02-04
5     18     100    2018-02-11
6     17      40    2018-02-18
7     19      50    2018-02-25
>>> df.resample('ME', on='week_starting').mean()
               price  volume
week_starting
2018-01-31     10.75    62.5
2018-02-28     17.00    60.0

Для DataFrame с MultiIndex можно использовать ключевое слово level для указания уровня, на котором должна быть выполнена перевыборка.

>>> days = pd.date_range('1/1/2000', periods=4, freq='D')
>>> d2 = {'price': [10, 11, 9, 13, 14, 18, 17, 19],
...       'volume': [50, 60, 40, 100, 50, 100, 40, 50]}
>>> df2 = pd.DataFrame(
...     d2,
...     index=pd.MultiIndex.from_product(
...         [days, ['morning', 'afternoon']]
...     )
... )
>>> df2
                      price  volume
2000-01-01 morning       10      50
           afternoon     11      60
2000-01-02 morning        9      40
           afternoon     13     100
2000-01-03 morning       14      50
           afternoon     18     100
2000-01-04 morning       17      40
           afternoon     19      50
>>> df2.resample('D', level=0).sum()
            price  volume
2000-01-01     21     110
2000-01-02     22     140
2000-01-03     32     150
2000-01-04     36      90

Если нужно отрегулировать начало интервалов на основе фиксированной отметки времени:

>>> start, end = '2000-10-01 23:30:00', '2000-10-02 00:30:00'
>>> rng = pd.date_range(start, end, freq='7min')
>>> ts = pd.Series(np.arange(len(rng)) * 3, index=rng)
>>> ts
2000-10-01 23:30:00     0
2000-10-01 23:37:00     3
2000-10-01 23:44:00     6
2000-10-01 23:51:00     9
2000-10-01 23:58:00    12
2000-10-02 00:05:00    15
2000-10-02 00:12:00    18
2000-10-02 00:19:00    21
2000-10-02 00:26:00    24
Freq: 7min, dtype: int64

>>> ts.resample('17min').sum()
2000-10-01 23:14:00     0
2000-10-01 23:31:00     9
2000-10-01 23:48:00    21
2000-10-02 00:05:00    54
2000-10-02 00:22:00    24
Freq: 17min, dtype: int64

>>> ts.resample('17min', origin='epoch').sum()
2000-10-01 23:18:00     0
2000-10-01 23:35:00    18
2000-10-01 23:52:00    27
2000-10-02 00:09:00    39
2000-10-02 00:26:00    24
Freq: 17min, dtype: int64

>>> ts.resample('17min', origin='2000-01-01').sum()
2000-10-01 23:24:00     3
2000-10-01 23:41:00    15
2000-10-01 23:58:00    45
2000-10-02 00:15:00    45
Freq: 17min, dtype: int64

Если необходимо отрегулировать начало интервалов с помощью смещения Timedelta, две следующие строки эквивалентны:

>>> ts.resample('17min', origin='start').sum()
2000-10-01 23:30:00     9
2000-10-01 23:47:00    21
2000-10-02 00:04:00    54
2000-10-02 00:21:00    24
Freq: 17min, dtype: int64

>>> ts.resample('17min', offset='23h30min').sum()
2000-10-01 23:30:00     9
2000-10-01 23:47:00    21
2000-10-02 00:04:00    54
2000-10-02 00:21:00    24
Freq: 17min, dtype: int64

Если нужно принять наибольшее значение Timestamp в качестве конца интервалов:

>>> ts.resample('17min', origin='end').sum()
2000-10-01 23:35:00     0
2000-10-01 23:52:00    18
2000-10-02 00:09:00    27
2000-10-02 00:26:00    63
Freq: 17min, dtype: int64

В отличие от start_day, можно использовать end_day для принятия потолка полуночи наибольшего значения Timestamp в качестве конца интервалов и отбрасывания интервалов, не содержащих данных:

>>> ts.resample('17min', origin='end_day').sum()
2000-10-01 23:38:00     3
2000-10-01 23:55:00    15
2000-10-02 00:12:00    45
2000-10-02 00:29:00    45
Freq: 17min, dtype: int64