pandas.Series.autocorr

Series.autocorr(lag=1)[source]

Вычисление автокорреляции с лагом N.

Этот метод вычисляет корреляцию Пирсона между рядом и его сдвинутой копией.

Параметры:

lag:int, по умолчанию 1

Количество лагов, применяемых перед вычислением автокорреляции.

Возвращает:

float

Корреляция Пирсона между self и self.shift(lag).

См. также

Series.corr

Вычисление корреляции между двумя рядами.

Series.shift

Сдвиг индекса на заданное количество периодов.

DataFrame.corr

Вычисление парной корреляции столбцов.

DataFrame.corrwith

Вычисление парной корреляции между строками или столбцами двух объектов DataFrame.

Примечания

Если корреляция Пирсона не определена, возвращается ‘NaN’.

Примеры

>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05])
>>> s.autocorr()  
0.10355...
>>> s.autocorr(lag=2)  
-0.99999...

Если корреляция Пирсона не определена, возвращается ‘NaN’.

>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0])
>>> s.autocorr()
nan