polars.Expr.rolling_kurtosis
-
Вычислить скользящий эксцесс.
Предупреждение
Эта функциональность считается нестабильной. Она может быть изменена в любой момент без того, чтобы это считалось несовместимым изменением.
Окно для заданной строки включает саму строку и элементы
window_size - 1перед ней.- Параметры:
-
- window_size
-
Целочисленный размер скользящего окна.
-
fisherbool, optional -
Если True, используется определение Фишера (нормальное распределение ==> 0.0). Если False, используется определение Пирсона (нормальное распределение ==> 3.0).
-
biasbool, optional -
Если False, вычисления корректируются с учётом статистического смещения.
- min_samples
-
Количество значений в окне, которые должны быть не null, прежде чем будет вычислен результат. Если задано
None(по умолчанию), значение будет установлено равнымwindow_size. - center
-
Разместить метки в центре окна.
См. также
Примеры
>>> df = pl.DataFrame({"a": [1, 4, 2, 9]}) >>> df.select(pl.col("a").rolling_kurtosis(3)) shape: (4, 1) ┌──────┐ │ a │ │ --- │ │ f64 │ ╞══════╡ │ null │ │ null │ │ -1.5 │ │ -1.5 │ └──────┘
Expr.rolling_kurtosis(
window_size: int,
*,
fisher: bool = True,
bias: bool = True,
min_samples: int | None = None,
center: bool = False,
) → Expr
© 2020 Ritchie Vink
© 2022 Polars contributors
Licensed under the MIT License.
https://docs.pola.rs/api/python/stable/reference/expressions/api/polars.Expr.rolling_kurtosis.html