polars.Series.rolling_kurtosis

Series.rolling_kurtosis(
    window_size: int,
    *,
    fisher: bool = True,
    bias: bool = True,
    min_samples: int | None = None,
    center: bool = False,
) → Series

Вычисляет скользящий эксцесс.

Предупреждение

Эта функция считается нестабильной. Она может быть изменена в любой момент без того, чтобы это считалось нарушающим обратную совместимость изменением.

Окно для каждой строки включает саму строку и элементы window_size - 1, расположенные перед ней.

Параметры:

window_size

Целочисленный размер скользящего окна.

fisherbool, optional

Если True, используется определение Фишера (нормальное распределение ==> 0.0). Если False, используется определение Пирсона (нормальное распределение ==> 3.0).

biasbool, optional

Если False, расчёты корректируются с учётом статистического смещения.

min_samples

Количество значений в окне, которые не должны быть null, прежде чем будет вычислен результат. Если задано значение None (по умолчанию), оно будет равно window_size.

center

Размещает метки в центре окна.

См. также

Series.kurtosis

Примеры

>>> pl.Series([1, 4, 2, 9]).rolling_kurtosis(3)
shape: (4,)
Series: '' [f64]
[
    null
    null
    -1.5
    -1.5
]