polars.Series.rolling_quantile

Series.rolling_quantile(
    quantile: float,
    interpolation: QuantileMethod = 'nearest',
    window_size: int = 2,
    weights: list_[float] | None = None,
    *,
    min_samples: int | None = None,
    center: bool = False,
) → Series

Вычисляет скользящий квантиль.

Окно для заданной строки включает саму строку и window_size - 1 предшествующих ей элементов.

Предупреждение

Эта функциональность считается нестабильной. Она может быть изменена в любой момент без того, чтобы это считалось несовместимым изменением.

Изменено в версии 1.21.0: Параметр min_periods переименован в min_samples.

Параметры:

quantile

Квантиль от 0.0 до 1.0.

interpolation{‘nearest’, ‘higher’, ‘lower’, ‘midpoint’, ‘linear’, ‘equiprobable’}

Метод интерполяции.

window_size

Длина окна в количестве элементов.

weights

Необязательный срез той же длины, что и окно, который поэлементно умножается на значения в окне.

min_samples

Количество значений в окне, которые должны быть ненулевыми перед вычислением результата. Если задано значение None (по умолчанию), оно будет равно window_size.

center

Размещает метки в центре окна.

Примеры

>>> s = pl.Series("a", [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0])
>>> s.rolling_quantile(quantile=0.33, window_size=3)
shape: (6,)
Series: 'a' [f64]
[
    null
    null
    2.0
    3.0
    4.0
    6.0
]
>>> s.rolling_quantile(quantile=0.33, interpolation="linear", window_size=3)
shape: (6,)
Series: 'a' [f64]
[
    null
    null
    1.66
    2.66
    3.66
    5.32
]