polars.Series.rolling_std

Series.rolling_std(
    window_size: int,
    weights: list_[float] | None = None,
    *,
    min_samples: int | None = None,
    center: bool = False,
    ddof: int = 1,
) → Series

Вычисляет скользящее стандартное отклонение.

Окно длиной window_size будет перемещаться по массиву. Значения, попадающие в это окно, могут быть умножены на веса, заданные вектором weight. Затем для полученных значений будет вычислено стандартное отклонение.

Окно в данной строке включает саму строку и window_size - 1 предшествующих ей элементов.

Изменено в версии 1.21.0: Параметр min_periods переименован в min_samples.

Параметры:

window_size

Длина окна в количестве элементов.

weights

Необязательный срез той же длины, что и окно; его элементы будут поэлементно умножены на значения в окне.

min_samples

Количество значений в окне, которые не должны быть null, чтобы вычислить результат. Если задано None (по умолчанию), значение будет равно window_size.

center

Размещать метки в центре окна.

ddof

«Дельта числа степеней свободы»: делитель для окна длиной N равен N - ddof

Примеры

>>> s = pl.Series("a", [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0])
>>> s.rolling_std(window_size=3)
shape: (6,)
Series: 'a' [f64]
[
    null
    null
    1.0
    1.0
    1.527525
    2.0
]