tf.compat.v1.distributions.Normal

Нормальное распределение с параметрами положения loc и scale.

Наследуется от: Distribution

tf.compat.v1.distributions.Normal(
    loc,
    scale,
    validate_args=False,
    allow_nan_stats=True,
    name='Normal'
)

Математические подробности

Функция плотности вероятности (pdf) имеет вид:

pdf(x; mu, sigma) = exp(-0.5 (x - mu)**2 / sigma**2) / Z
Z = (2 pi sigma**2)**0.5

где loc = mu — среднее значение, scale = sigma — стандартное отклонение, а Z — нормировочная константа.

Нормальное распределение относится к семейству распределений положения-масштаба, то есть его можно построить следующим образом:

X ~ Normal(loc=0, scale=1)
Y = loc + scale * X

Примеры

Примеры инициализации одного или нескольких распределений.

import tensorflow_probability as tfp
tfd = tfp.distributions

# Define a single scalar Normal distribution.
dist = tfd.Normal(loc=0., scale=3.)

# Evaluate the cdf at 1, returning a scalar.
dist.cdf(1.)

# Define a batch of two scalar valued Normals.
# The first has mean 1 and standard deviation 11, the second 2 and 22.
dist = tfd.Normal(loc=[1, 2.], scale=[11, 22.])

# Evaluate the pdf of the first distribution on 0, and the second on 1.5,
# returning a length two tensor.
dist.prob([0, 1.5])

# Get 3 samples, returning a 3 x 2 tensor.
dist.sample([3])

Аргументы транслируются при возможности.

# Define a batch of two scalar valued Normals.
# Both have mean 1, but different standard deviations.
dist = tfd.Normal(loc=1., scale=[11, 22.])

# Evaluate the pdf of both distributions on the same point, 3.0,
# returning a length 2 tensor.
dist.prob(3.0)

Методы

batch_shape_tensor

Просмотреть исходный код

batch_shape_tensor(
    name='batch_shape_tensor'
)

Форма одного образца из одного индекса события в виде одномерного Tensor.

Размерности пакета являются индексами независимых, неодинаковых параметризаций этого распределения.

cdf

Просмотреть исходный код

cdf(
    value, name='cdf'
)

Функция распределения.

Для случайной величины X функция распределения cdf определяется следующим образом:

cdf(x) := P[X <= x]

copy

Просмотреть исходный код

copy(
    **override_parameters_kwargs
)

Создаёт глубокую копию распределения.

Примечание: скопированное распределение может по-прежнему зависеть от исходных аргументов инициализации.

covariance

Просмотреть исходный код

covariance(
    name='covariance'
)

Ковариация.

Ковариация (возможно) определена только для распределений с не скалярным событием.

Например, для векторного распределения длины k она вычисляется следующим образом:

Cov[i, j] = Covariance(X_i, X_j) = E[(X_i - E[X_i]) (X_j - E[X_j])]

где Cov — матрица k x k (пакет матриц), 0 <= (i, j) < k, а E обозначает математическое ожидание.

Для многомерных распределений, не являющихся векторными (например, матричных распределений, распределения Уишарта), Covariance должна возвращать матрицы (пакет матриц) при некоторой векторизации событий, то есть:

Cov[i, j] = Covariance(Vec(X)_i, Vec(X)_j) = [as above]

где Cov — матрицы k' x k' (пакет матриц), 0 <= (i, j) < k' = reduce_prod(event_shape), а Vec — функция, отображающая индексы размерностей событий этого распределения на индексы вектора длины k'.

cross_entropy

Просмотреть исходный код

cross_entropy(
    other, name='cross_entropy'
)

Вычисляет перекрёстную энтропию (Шеннона).

Обозначим это распределение (self) через P, а распределение other — через Q. Предполагая, что P, Q абсолютно непрерывны относительно друг друга и допускают плотности p(x) dr(x) и q(x) dr(x), перекрёстная энтропия (Шеннона) определяется следующим образом:

H[P, Q] = E_p[-log q(X)] = -int_F p(x) log q(x) dr(x)

где F обозначает носитель случайной величины X ~ P.

entropy

Просмотреть исходный код

entropy(
    name='entropy'
)

Энтропия Шеннона в натах.

event_shape_tensor

Просмотреть исходный код

event_shape_tensor(
    name='event_shape_tensor'
)

Форма одного образца из одного пакета в виде одномерного int32 Tensor.

is_scalar_batch

Просмотреть исходный код

is_scalar_batch(
    name='is_scalar_batch'
)

Указывает, что batch_shape == [].

is_scalar_event

Просмотреть исходный код

is_scalar_event(
    name='is_scalar_event'
)

Указывает, что event_shape == [].

kl_divergence

Просмотреть исходный код

kl_divergence(
    other, name='kl_divergence'
)

Вычисляет расхождение Кульбака — Лейблера.

Обозначим это распределение (self) через p, а распределение other — через q. Предполагая, что p, q абсолютно непрерывны относительно опорной меры r, расхождение KL определяется следующим образом:

KL[p, q] = E_p[log(p(X)/q(X))]
         = -int_F p(x) log q(x) dr(x) + int_F p(x) log p(x) dr(x)
         = H[p, q] - H[p]

где F обозначает носитель случайной величины X ~ p, H[., .] обозначает перекрёстную энтропию (Шеннона), а H[.] — энтропию (Шеннона).

log_cdf

Просмотреть исходный код

log_cdf(
    value, name='log_cdf'
)

Логарифм функции распределения.

Для случайной величины X функция распределения cdf определяется следующим образом:

log_cdf(x) := Log[ P[X <= x] ]

Часто для log_cdf(x) можно использовать численное приближение, которое даёт более точный результат, чем простое вычисление логарифма cdf, когда x << -1.

log_prob

Просмотреть исходный код

log_prob(
    value, name='log_prob'
)

Логарифм функции плотности/вероятности.

log_survival_function

Просмотреть исходный код

log_survival_function(
    value, name='log_survival_function'
)

Логарифм функции выживания.

Для случайной величины X функция выживания определяется следующим образом:

log_survival_function(x) = Log[ P[X > x] ]
                         = Log[ 1 - P[X <= x] ]
                         = Log[ 1 - cdf(x) ]

Обычно для функции логарифма выживания можно использовать различные численные приближения, которые дают более точный результат, чем 1 - cdf(x), когда x >> 1.

mean

Просмотреть исходный код

mean(
    name='mean'
)

Среднее значение.

mode

Просмотреть исходный код

mode(
    name='mode'
)

Мода.

param_shapes

Просмотреть исходный код

@classmethod
param_shapes(
    sample_shape, name='DistributionParamShapes'
)

Формы параметров, необходимые для получения требуемой формы при вызове sample().

Это метод класса, описывающий, какие аргументы «ключ/значение» необходимы для создания заданного Distribution, чтобы вызов sample() этого экземпляра возвращал определённую форму.

Подклассы должны переопределять метод класса _param_shapes.

param_static_shapes

Просмотреть исходный код

@classmethod
param_static_shapes(
    sample_shape
)

param_shapes со статическими (то есть TensorShape) формами.

Это метод класса, описывающий, какие аргументы «ключ/значение» необходимы для создания заданного Distribution, чтобы вызов sample() этого экземпляра возвращал определённую форму. Предполагается, что форма образца известна статически.

Подклассы должны переопределять метод класса _param_shapes, чтобы возвращать тензоры с постоянными значениями, когда передаются постоянные значения.

prob

Просмотреть исходный код

prob(
    value, name='prob'
)

Функция плотности/вероятности.

quantile

Просмотреть исходный код

quantile(
    value, name='quantile'
)

Квантильная функция, также называемая «обратной функцией распределения» или «функцией процентных точек».

Для случайной величины X и p in [0, 1] функция quantile определяется следующим образом:

quantile(p) := x such that P[X <= x] == p

sample

Просмотреть исходный код

sample(
    sample_shape=(), seed=None, name='sample'
)

Создаёт образцы указанной формы.

Обратите внимание: вызов sample() без аргументов создаёт один образец.

stddev

Просмотреть исходный код

stddev(
    name='stddev'
)

Стандартное отклонение.

Стандартное отклонение определяется следующим образом:

stddev = E[(X - E[X])**2]**0.5

где X — случайная величина, соответствующая этому распределению, E обозначает математическое ожидание, а stddev.shape = batch_shape + event_shape.

survival_function

Посмотреть исходный код

survival_function(
    value, name='survival_function'
)

Функция выживания.

Для случайной величины X функция выживания определяется следующим образом:

survival_function(x) = P[X > x]
                     = 1 - P[X <= x]
                     = 1 - cdf(x).

variance

Посмотреть исходный код

variance(
    name='variance'
)

Дисперсия.

Дисперсия определяется следующим образом:

Var = E[(X - E[X])**2]

где X — случайная величина, связанная с этим распределением, E обозначает математическое ожидание, а Var.shape = batch_shape + event_shape.