numpy.linalg.cholesky

numpy.linalg.cholesky(a) [source]

Разложение Холецкого.

Возвращает разложение Холецкого, L * L.H, квадратной матрицы a, где L является нижнетреугольной и .H — оператор сопряжённого транспонирования (который является обычным транспонированием, если a вещественная). a должна быть эрмитовой (симметричной, если вещественная) и положительно определённой. Возвращается только L.

Параметры:	a : (…, M, M) array_like Эрмитова (симметричная, если все элементы вещественные), положительно определённая входная матрица.
Возвращает:	L : (…, M, M) array_like Верхне- или нижнетреугольный фактор Холецкого от a. Возвращает объект матрицы, если a является объектом матрицы.
Исключения:	LinAlgError Если разложение не удаётся, например, если a не является положительно определённой.

Примечания

Введено в версии 1.8.0.

Применяются правила широковещательной передачи, см. документацию по numpy.linalg для получения подробностей.

Разложение Холецкого часто используется как быстрый способ решения

(когда A одновременно эрмитова/симметричная и положительно определённая).

Сначала мы решаем относительно в

а затем относительно в

Примеры

>>> A = np.array([[1,-2j],[2j,5]])
>>> A
array([[ 1.+0.j,  0.-2.j],
       [ 0.+2.j,  5.+0.j]])
>>> L = np.linalg.cholesky(A)
>>> L
array([[ 1.+0.j,  0.+0.j],
       [ 0.+2.j,  1.+0.j]])
>>> np.dot(L, L.T.conj()) # verify that L * L.H = A
array([[ 1.+0.j,  0.-2.j],
       [ 0.+2.j,  5.+0.j]])
>>> A = [[1,-2j],[2j,5]] # what happens if A is only array_like?
>>> np.linalg.cholesky(A) # an ndarray object is returned
array([[ 1.+0.j,  0.+0.j],
       [ 0.+2.j,  1.+0.j]])
>>> # But a matrix object is returned if A is a matrix object
>>> LA.cholesky(np.matrix(A))
matrix([[ 1.+0.j,  0.+0.j],
        [ 0.+2.j,  1.+0.j]])