numpy.corrcoef

numpy.corrcoef(x, y=None, rowvar=True, bias=<no value>, ddof=<no value>) [source]

Возвращает коэффициенты корреляции Пирсона.

Для получения более подробной информации обратитесь к документации cov. Связь между матрицей коэффициентов корреляции, R, и матрицей ковариации, C, имеет вид

Значения R лежат в интервале от -1 до 1 включительно.

Параметры:

x : array_like Массив размерности 1 или 2, содержащий несколько переменных и наблюдений. Каждая строка в x представляет переменную, а каждый столбец — отдельное наблюдение всех этих переменных. Также см. rowvar ниже. y : array_like, optional Дополнительный набор переменных и наблюдений. y имеет такую же форму, что и x. rowvar : bool, optional Если rowvar равно True (по умолчанию), то каждая строка представляет переменную, а наблюдения находятся в столбцах. В противном случае, взаимосвязь транспонирована: каждый столбец представляет переменную, а строки содержат наблюдения. bias : _NoValue, optional Не оказывает никакого влияния, не использовать. Устарело начиная с версии 1.10.0. ddof : _NoValue, optional Не оказывает никакого влияния, не использовать. Устарело начиная с версии 1.10.0.

Возвращает:

R : ndarray Матрица коэффициентов корреляции переменных.

См. также

cov

Матрица ковариации

Примечания

Из-за округления с плавающей запятой полученный массив может не быть эрмитовым, диагональные элементы могут не быть равны 1, а элементы могут не удовлетворять неравенству abs(a) <= 1. Действительные и мнимые части обрезаются до интервала [-1, 1] в попытке улучшить ситуацию, но это не сильно помогает в комплексном случае.

Эта функция принимает, но игнорирует, аргументы bias и ddof. Это сделано для обеспечения обратной совместимости с предыдущими версиями этой функции. Эти аргументы не оказывали влияния на значения возвращаемых результатов функции и могут быть безопасно проигнорированы в этой и предыдущих версиях numpy.