pandas.core.window.Rolling.cov

Rolling.cov(other=None, pairwise=None, ddof=1, **kwargs)

rolling выборочная ковариация

Параметры:

other : Series, DataFrame или ndarray, необязательно если не указано, по умолчанию будет равно self и будет выведен парный результат pairwise : bool, по умолчанию None Если False, то будут использованы только совпадающие столбцы между self и other, и выходной результат будет DataFrame. Если True, то будут рассчитаны все парные сочетания, и в случае DataFrame-входов результат будет Panel. В случае пропущенных элементов будут использованы только полные парные наблюдения. ddof : int, по умолчанию 1 Delta Degrees of Freedom. Разделитель, используемый в расчётах, это N - ddof, где N представляет количество элементов.

Возвращает:

тип, аналогичный вводу

См. также

pandas.Series.rolling, pandas.DataFrame.rolling