pandas.Series.cov

Series.cov(other, min_periods=None, ddof=1)[source]

Вычислить ковариацию с Series, исключая пропущенные значения.

Два объекта Series не обязательно должны иметь одинаковую длину и будут выровнены внутри перед вычислением ковариации.

Параметры

other:Series

Series, с которой вычисляется ковариация.

min_periods:int, необязательно

Минимальное количество наблюдений, необходимое для получения корректного результата.

ddof:int, по умолчанию 1

Дельта степеней свободы. Делитель, используемый в расчётах, равен N - ddof, где N представляет количество элементов.

Введено в версии 1.1.0.

Возвращаемое значение

float

Ковариация между Series и other, нормализованная на N-1 (несмещённая оценка).

См. также

DataFrame.cov

Вычислить парную ковариацию столбцов.

Примеры

>>> s1 = pd.Series([0.90010907, 0.13484424, 0.62036035])
>>> s2 = pd.Series([0.12528585, 0.26962463, 0.51111198])
>>> s1.cov(s2)
-0.01685762652715874