numpy.corrcoef

numpy.corrcoef(x, y=None, rowvar=1, bias=, ddof=) [source]

Возвращает коэффициенты корреляции Пирсона.

Обратитесь к документации cov для получения более подробной информации. Связь между матрицей коэффициентов корреляции, R, и матрицей ковариаций, C, имеет вид

Значения R находятся в диапазоне от -1 до 1 включительно.

Параметры:

x : array_like Одномерный или двумерный массив, содержащий несколько переменных и наблюдений. Каждая строка x представляет переменную, а каждый столбец — одно наблюдение всех этих переменных. Также см. rowvar ниже. y : array_like, необязательно Дополнительный набор переменных и наблюдений. y имеет такую же форму, что и x. rowvar : int, необязательно Если rowvar отлично от нуля (по умолчанию), то каждая строка представляет переменную, а наблюдения находятся в столбцах. В противном случае соотношение транспонируется: каждый столбец представляет переменную, а строки содержат наблюдения. bias : _NoValue, необязательно Не оказывает влияния, не использовать. Устарело начиная с версии 1.10.0. ddof : _NoValue, необязательно Не оказывает влияния, не использовать. Устарело начиная с версии 1.10.0.

Возвращаемые значения:

R : ndarray Матрица коэффициентов корреляции переменных.

См. также

cov

Матрица ковариаций

Примечания

Из-за округления с плавающей точкой результирующий массив может быть не эрмитовым, диагональные элементы могут не быть равны 1, а элементы могут не удовлетворять неравенству abs(a) <= 1. Действительные и мнимые части обрезаются до интервала [-1, 1], чтобы улучшить ситуацию, но это не сильно помогает в комплексном случае.

Эта функция принимает, но игнорирует аргументы bias и ddof. Это сделано для обратной совместимости с предыдущими версиями этой функции. Эти аргументы не влияли на возвращаемые значения функции и могут быть спокойно проигнорированы в этой и предыдущих версиях numpy.