numpy.corrcoef

numpy.corrcoef(x, y=None, rowvar=True, bias=<class 'numpy._globals._NoValue'>, ddof=<class 'numpy._globals._NoValue'>) [source]

Возвращает коэффициенты корреляции Пирсона.

Дополнительные сведения см. в документации для cov. Связь между матрицей коэффициентов корреляции, R, и матрицей ковариаций, C, задаётся следующим образом:

Значения R находятся в интервале от -1 до 1 включительно.

Параметры:

x : array_like Одномерный или двумерный массив, содержащий несколько переменных и наблюдений. Каждая строка x представляет переменную, а каждый столбец — отдельное наблюдение всех этих переменных. См. также rowvar ниже. y : array_like, необязательно Дополнительный набор переменных и наблюдений. y имеет такую же форму, как x. rowvar : bool, необязательно Если rowvar равно True (по умолчанию), то каждая строка представляет переменную, а столбцы — наблюдения. В противном случае соотношение транспонировано: каждый столбец представляет переменную, а строки содержат наблюдения. bias : _NoValue, необязательно Не оказывает влияния, не использовать. Устарело начиная с версии 1.10.0. ddof : _NoValue, необязательно Не оказывает влияния, не использовать. Устарело начиная с версии 1.10.0.

Возвращает:

R : ndarray Матрица коэффициентов корреляции переменных.

См. также

cov

Матрица ковариаций

Примечания

Из-за округления с плавающей запятой результирующий массив может быть не эрмитовым, диагональные элементы могут быть не равны 1, а элементы могут не удовлетворять неравенству abs(a) <= 1. Вещественная и мнимая части обрезаются до интервала [-1, 1], чтобы улучшить ситуацию, но это не сильно помогает в комплексном случае.

Эта функция принимает, но игнорирует аргументы bias и ddof. Это делается для обеспечения обратной совместимости с предыдущими версиями этой функции. Эти аргументы не влияли на значения возвращаемых данных функции и могут быть безопасно проигнорированы в этой и предыдущих версиях numpy.