pandas.Series.autocorr

Series.autocorr(lag=1) [source]

Вычислить автокорреляцию с лагом N.

Этот метод вычисляет корреляцию Пирсона между рядом и его сдвинутой копией.

Параметры:	lag : int, default 1 Количество лагов для применения перед вычислением автокорреляции.
Возвращает:	float Корреляция Пирсона между self и self.shift(lag).

См. также

Series.corr

Вычислить корреляцию между двумя рядами.

Series.shift

Сдвинуть индекс на заданное количество периодов.

DataFrame.corr

Вычислить парную корреляцию столбцов.

DataFrame.corrwith

Вычислить парную корреляцию между строками или столбцами двух DataFrame.

Примечания

Если корреляция Пирсона не определена, возвращается ‘NaN’.

Примеры

>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05])
>>> s.autocorr()  # doctest: +ELLIPSIS
0.10355...
>>> s.autocorr(lag=2)  # doctest: +ELLIPSIS
-0.99999...

Если корреляция Пирсона не определена, то возвращается ‘NaN’.

>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0])
>>> s.autocorr()
nan