pandas.DataFrame.corr

DataFrame.corr(self, method='pearson', min_periods=1) [source]

Вычисление парной корреляции столбцов, исключая значения NA/null.

Параметры:

method : {‘pearson’, ‘kendall’, ‘spearman’} or callable pearson : стандартный коэффициент корреляции kendall : коэффициент корреляции Кендалла spearman : ранговая корреляция Спирмена callable: вызываемый объект с двумя одномерными массивами ndarray на входе и возвращающий число с плавающей точкой. Обратите внимание, что возвращаемая матрица из corr будет иметь 1 по диагоналям и будет симметричной независимо от поведения вызываемого объекта.. versionadded:: 0.24.0 min_periods : int, optional Минимальное количество наблюдений, требуемых для каждой пары столбцов для получения корректного результата. В настоящее время доступно только для корреляции Пирсона и Спирмена.

Возвращаемое значение:

DataFrame Матрица корреляции.

См. также

DataFrame.corrwith

Series.corr

Примеры

>>> def histogram_intersection(a, b):
...     v = np.minimum(a, b).sum().round(decimals=1)
...     return v
>>> df = pd.DataFrame([(.2, .3), (.0, .6), (.6, .0), (.2, .1)],
...                   columns=['dogs', 'cats'])
>>> df.corr(method=histogram_intersection)
      dogs  cats
dogs   1.0   0.3
cats   0.3   1.0