pandas.core.window.ewm.ExponentialMovingWindow.cov

ExponentialMovingWindow.cov(other=None, pairwise=None, bias=False, numeric_only=False, **kwargs)[source]

Вычисление выборочной ковариации экспоненциально взвешенного момента (ewm).

Параметры

other:Series или DataFrame, необязательно

Если не указано, по умолчанию используется self, что приводит к выводу парных значений.

pairwise:bool, по умолчанию None

Если False, используются только совпадающие столбцы между self и other, и результатом будет DataFrame. Если True, будут вычислены все парные комбинации, и результат будет DataFrame с MultiIndex в случае DataFrame-входных данных. В случае отсутствия элементов будут использоваться только полные парные наблюдения.

bias:bool, по умолчанию False

Использовать стандартную поправку на смещение оценки.

numeric_only:bool, по умолчанию False

Включать только столбцы с плавающей точкой, целыми числами и булевыми значениями.

Добавлена в версии 1.5.0.

**kwargs

Для совместимости с NumPy и не оказывает влияния на результат.

Устарело начиная с версии 1.5.0.

Возвращает

Series или DataFrame

Тип возвращаемого значения совпадает с исходным объектом с типом np.float64.

См. также

pandas.Series.ewm

Вызов ewm с данными Series.

pandas.DataFrame.ewm

Вызов ewm с DataFrame.

pandas.Series.cov

Агрегирование cov для Series.

pandas.DataFrame.cov

Агрегирование cov для DataFrame.