pandas.core.window.expanding.Expanding.cov

Expanding.cov(other=None, pairwise=None, ddof=1, numeric_only=False, **kwargs)[source]

Вычисление скользящей выборочной ковариации.

Parameters

other:Series или DataFrame, необязательно

Если не указано, по умолчанию будет использоваться self, и будет получен парный результат.

pairwise:bool, по умолчанию None

Если False, то будут использоваться только соответствующие столбцы между self и other, и результат будет DataFrame. Если True, то будут вычислены все парные комбинации, и результат будет DataFrame с индексом MultiIndexed в случае входных данных DataFrame. В случае отсутствующих элементов будут использованы только полные парные наблюдения.

ddof:int, по умолчанию 1

Delta Degrees of Freedom. Делитель, используемый в расчетах, равен N - ddof, где N представляет количество элементов.

numeric_only:bool, по умолчанию False

Включать только столбцы с плавающей точкой, целыми числами и булевыми значениями.

Введено в версии 1.5.0.

**kwargs

Для совместимости с NumPy и не будет влиять на результат.

Устарело начиная с версии 1.5.0.

Returns

Series или DataFrame

Тип возвращаемого значения такой же, как у исходного объекта, с типом данных np.float64.

См. также

pandas.Series.expanding

Вызов expanding с данными Series.

pandas.DataFrame.expanding

Вызов expanding с DataFrame.

pandas.Series.cov

Агрегирование cov для Series.

pandas.DataFrame.cov

Агрегирование cov для DataFrame.