pandas.core.window.rolling.Rolling.cov

Rolling.cov(other=None, pairwise=None, ddof=1, numeric_only=False, **kwargs)[source]

Вычисление скользящей выборочной ковариации.

Параметры

other:Series или DataFrame, необязательно

Если не указано, по умолчанию используется self, и будет получен парный результат.

pairwise:bool, по умолчанию None

Если False, то будут использованы только совпадающие столбцы между self и other, и результат будет DataFrame. Если True, то будут вычислены все парные комбинации, и в случае входных данных DataFrame результат будет MultiIndexed DataFrame. При наличии пропущенных элементов будут использоваться только полные парные наблюдения.

ddof:int, по умолчанию 1

Delta Degrees of Freedom. Разделитель, используемый в расчётах, равен N - ddof, где N представляет число элементов.

numeric_only:bool, по умолчанию False

Включать только столбцы с плавающей точкой, целыми числами, булевыми значениями.

Введено в версии 1.5.0.

**kwargs

Для совместимости с NumPy, не повлияет на результат.

Устарело начиная с версии 1.5.0.

Возвращает

Series или DataFrame

Тип возвращаемого значения совпадает с исходным объектом с типом np.float64.

См. также

pandas.Series.rolling

Вызов rolling с данными Series.

pandas.DataFrame.rolling

Вызов rolling с DataFrame.

pandas.Series.cov

Агрегирование cov для Series.

pandas.DataFrame.cov

Агрегирование cov для DataFrame.