pandas.Series.autocorr

Series.autocorr(self, lag=1) [source]

Вычисление автокорреляции с задержкой N.

Этот метод вычисляет коэффициент корреляции Пирсона между рядом и его сдвинутым аналогом.

Параметры:	lag : int, default 1 Количество задержек, применяемых перед вычислением автокорреляции.
Возвращает:	float Коэффициент корреляции Пирсона между self и self.shift(lag).

См. также

Series.corr

Вычисление корреляции между двумя рядами.

Series.shift

Сдвиг индекса на заданное количество периодов.

DataFrame.corr

Вычисление парной корреляции столбцов.

DataFrame.corrwith

Вычисление парной корреляции между строками или столбцами двух объектов DataFrame.

Примечания

Если коэффициент корреляции Пирсона не определен, возвращается ‘NaN’.

Примеры

>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05])
>>> s.autocorr()  # doctest: +ELLIPSIS
0.10355...
>>> s.autocorr(lag=2)  # doctest: +ELLIPSIS
-0.99999...

Если коэффициент корреляции Пирсона не определен, возвращается ‘NaN’.

>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0])
>>> s.autocorr()
nan