Окно
Объекты с движущимся окном возвращаются вызовами .rolling: pandas.DataFrame.rolling(), pandas.Series.rolling() и т. д. Объекты с расширяющимся окном возвращаются вызовами .expanding: pandas.DataFrame.expanding(), pandas.Series.expanding() и т. д. Объекты EWM возвращаются вызовами .ewm: pandas.DataFrame.ewm(), pandas.Series.ewm() и т. д.
Стандартные функции движущегося окна
Rolling.count() | Количество наблюдений без NaN внутри окна. |
Rolling.sum(*args, **kwargs) | Вычисление суммарного значения для DataFrame или Series в пределах окна. |
Rolling.mean(*args, **kwargs) | Вычисление среднего значения в пределах окна. |
Rolling.median(**kwargs) | Вычисление медианы в пределах окна. |
Rolling.var([ddof]) | Вычисление несмещённой дисперсии в пределах окна. |
Rolling.std([ddof]) | Вычисление стандартного отклонения в пределах окна. |
Rolling.min(*args, **kwargs) | Вычисление минимального значения в пределах окна. |
Rolling.max(*args, **kwargs) | Вычисление максимального значения в пределах окна. |
Rolling.corr([other, pairwise]) | Вычисление корреляции в пределах окна. |
Rolling.cov([other, pairwise, ddof]) | Вычисление выборочной ковариации в пределах окна. |
Rolling.skew(**kwargs) | Вычисление асимметрии в пределах окна. |
Rolling.kurt(**kwargs) | Вычисление эксцесса в пределах окна. |
Rolling.apply(func[, raw, args, kwargs]) | Функция применения пользовательской функции к окну. |
Rolling.aggregate(arg, *args, **kwargs) | Агрегирование с использованием одной или нескольких операций по указанной оси. |
Rolling.quantile(quantile[, interpolation]) | Вычисление квантиля в пределах окна. |
Window.mean(*args, **kwargs) | Вычисление среднего значения в пределах окна. |
Window.sum(*args, **kwargs) | Вычисление суммы значений в пределах окна. |
Стандартные функции расширяющегося окна
Expanding.count(**kwargs) | Количество наблюдений без NaN внутри расширяющегося окна. |
Expanding.sum(*args, **kwargs) | Вычисление суммы значений для DataFrame или Series в расширяющемся окне. |
Expanding.mean(*args, **kwargs) | Вычисление среднего значения в расширяющемся окне. |
Expanding.median(**kwargs) | Вычисление медианы в расширяющемся окне. |
Expanding.var([ddof]) | Вычисление несмещённой дисперсии в расширяющемся окне. |
Expanding.std([ddof]) | Вычисление стандартного отклонения в расширяющемся окне. |
Expanding.min(*args, **kwargs) | Вычисление минимального значения в расширяющемся окне. |
Expanding.max(*args, **kwargs) | Вычисление максимального значения в расширяющемся окне. |
Expanding.corr([other, pairwise]) | Вычисление корреляции в расширяющемся окне. |
Expanding.cov([other, pairwise, ddof]) | Вычисление выборочной ковариации в расширяющемся окне. |
Expanding.skew(**kwargs) | Вычисление асимметрии в расширяющемся окне. |
Expanding.kurt(**kwargs) | Вычисление эксцесса в расширяющемся окне. |
Expanding.apply(func[, raw, args, kwargs]) | Функция применения пользовательской функции к расширяющемуся окну. |
Expanding.aggregate(arg, *args, **kwargs) | Агрегирование с использованием одной или нескольких операций по указанной оси. |
Expanding.quantile(quantile[, interpolation]) | Вычисление квантиля в расширяющемся окне. |
Функции экспоненциально-взвешенного движущегося окна
EWM.mean(*args, **kwargs) | Экспоненциально-взвешенное скользящее среднее. |
EWM.std([bias]) | Экспоненциально-взвешенное скользящее стандартное отклонение. |
EWM.var([bias]) | Экспоненциально-взвешенное скользящее среднеквадратичное отклонение. |
EWM.corr([other, pairwise]) | Экспоненциально-взвешенная выборочная корреляция. |
EWM.cov([other, pairwise, bias]) | Экспоненциально-взвешенная выборочная ковариация. |
