Окно

Объекты с прокатными окнами возвращаются вызовами .rolling: pandas.DataFrame.rolling(), pandas.Series.rolling() и т. д. Объекты с расширяющимися окнами возвращаются вызовами .expanding: pandas.DataFrame.expanding(), pandas.Series.expanding() и т. д. Объекты ExponentialMovingWindow возвращаются вызовами .ewm: pandas.DataFrame.ewm(), pandas.Series.ewm() и т. д.

Функции скользящего окна

`Rolling.count`([numeric_only])	Вычисление количества наблюдений без NaN в скользящем окне.
`Rolling.sum`([numeric_only, engine, ...])	Вычисление скользящей суммы.
`Rolling.mean`([numeric_only, engine, ...])	Вычисление скользящего среднего.
`Rolling.median`([numeric_only, engine, ...])	Вычисление скользящей медианы.
`Rolling.var`([ddof, numeric_only, engine, ...])	Вычисление скользящей дисперсии.
`Rolling.std`([ddof, numeric_only, engine, ...])	Вычисление скользящего стандартного отклонения.
`Rolling.min`([numeric_only, engine, ...])	Вычисление скользящего минимума.
`Rolling.max`([numeric_only, engine, ...])	Вычисление скользящего максимума.
`Rolling.corr`([other, pairwise, ddof, ...])	Вычисление скользящей корреляции.
`Rolling.cov`([other, pairwise, ddof, ...])	Вычисление скользящей выборочной ковариации.
`Rolling.skew`([numeric_only])	Вычисление скользящего несмещенного эксцесса.
`Rolling.kurt`([numeric_only])	Вычисление скользящей куртрозис по определению Фишера без смещения.
`Rolling.apply`(func[, raw, engine, ...])	Вычисление скользящей пользовательской агрегирующей функции.
`Rolling.aggregate`(func, args, *kwargs)	Агрегирование с использованием одной или нескольких операций по указанной оси.
`Rolling.quantile`(quantile[, interpolation, ...])	Вычисление скользящего квантиля.
`Rolling.sem`([ddof, numeric_only])	Вычисление скользящей стандартной ошибки среднего.
`Rolling.rank`([method, ascending, pct, ...])	Вычисление скользящего ранга.

Функции взвешенного окна

`Window.mean`([numeric_only])	Вычисление скользящего взвешенного среднего.
`Window.sum`([numeric_only])	Вычисление скользящей взвешенной суммы.
`Window.var`([ddof, numeric_only])	Вычисление скользящей взвешенной дисперсии.
`Window.std`([ddof, numeric_only])	Вычисление скользящего взвешенного стандартного отклонения.

END_OF_DOCUMENT_MARKER

Функции скользящего окна с расширением

`Expanding.count`([numeric_only])	Вычисление расширяющегося подсчета наблюдений без NaN.
`Expanding.sum`([numeric_only, engine, ...])	Вычисление расширяющейся суммы.
`Expanding.mean`([numeric_only, engine, ...])	Вычисление расширяющегося среднего значения.
`Expanding.median`([numeric_only, engine, ...])	Вычисление расширяющейся медианы.
`Expanding.var`([ddof, numeric_only, engine, ...])	Вычисление расширяющейся дисперсии.
`Expanding.std`([ddof, numeric_only, engine, ...])	Вычисление расширяющегося стандартного отклонения.
`Expanding.min`([numeric_only, engine, ...])	Вычисление расширяющегося минимума.
`Expanding.max`([numeric_only, engine, ...])	Вычисление расширяющегося максимума.
`Expanding.corr`([other, pairwise, ddof, ...])	Вычисление расширяющейся корреляции.
`Expanding.cov`([other, pairwise, ddof, ...])	Вычисление расширяющейся выборочной ковариации.
`Expanding.skew`([numeric_only])	Вычисление расширяющейся несмещенной асимметрии.
`Expanding.kurt`([numeric_only])	Вычисление расширяющейся эксцесса Фишера без смещения.
`Expanding.apply`(func[, raw, engine, ...])	Вычисление пользовательской агрегирующей функции с расширением.
`Expanding.aggregate`(func, args, *kwargs)	Агрегирование с использованием одной или нескольких операций по указанной оси.
`Expanding.quantile`(quantile[, ...])	Вычисление расширяющегося квантиля.
`Expanding.sem`([ddof, numeric_only])	Вычисление расширяющейся стандартной ошибки среднего.
`Expanding.rank`([method, ascending, pct, ...])	Вычисление расширяющегося ранга.

Функции скользящего окна с экспоненциальным взвешиванием

`ExponentialMovingWindow.mean`([numeric_only, ...])	Вычисление среднего значения ewm (экспоненциально взвешенного момента).
`ExponentialMovingWindow.sum`([numeric_only, ...])	Вычисление суммы ewm (экспоненциально взвешенного момента).
`ExponentialMovingWindow.std`([bias, numeric_only])	Вычисление стандартного отклонения ewm (экспоненциально взвешенного момента).
`ExponentialMovingWindow.var`([bias, numeric_only])	Вычисление дисперсии ewm (экспоненциально взвешенного момента).
`ExponentialMovingWindow.corr`([other, ...])	Вычисление выборочной корреляции ewm (экспоненциально взвешенного момента).
`ExponentialMovingWindow.cov`([other, ...])	Вычисление выборочной ковариации ewm (экспоненциально взвешенного момента).

Индексатор окна

Базовый класс для определения пользовательских границ окна.

`api.indexers.BaseIndexer`([index_array, ...])	Базовый класс для вычисления границ окна.
`api.indexers.FixedForwardWindowIndexer`([...])	Создает границы окна для окон фиксированной длины, включающих текущую строку.
`api.indexers.VariableOffsetWindowIndexer`([...])	Вычисление границ окна на основе нефиксированного смещения, такого как BusinessDay.

© 2008–2022, AQR Capital Management, LLC, Lambda Foundry, Inc. and PyData Development Team
Licensed under the 3-clause BSD License.
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/1.5.0/reference/window.html